晨星方法论 > 正文

晨星中国关于完善基金评价体系的说明

作者:晨星(中国) 2007-09-28
字号:TT

晨星于2004 年推出了对中国基金的评级和排名。三年多来,随着市场的发展,中国基金数量和品种迅速增加,基金业绩历史愈加长久,而投资人教育、引导理性投资依然任重道远。在此背景下,晨星将对现有评级、排名等指标进一步完善,实现在本土化改良的前提下逐渐向晨星全球标准接轨,更好地贯彻晨星倡导的鼓励理性与长期投资的理念,参与推动市场稳健发展。

评价指标主要调整如下,将从2007 年9 月30 日(计算截至日)开始实行。

1、基金参与星级评价的时间标准由目前的一年改为两年,即当某只基金满足两年或两年以上业绩历史才参与晨星评级。

2、取消一年评级。

3、实施时间:2007 年9 月30 日

注:关于基金一年的风险调整后收益,我们将为晨星网的付费用户提供相应指标以供了解。

二、排名及其他评价指标:

1、在晨星对外发送的排行榜中,不再提供最近一月、三个月、六个月的回报率排名,保留今年以来和一年及其以上的回报率排名。

2、标准差、晨星风险系数、夏普比率、MPT 统计目前以周回报为基础,计算期间最短为一年(52 周),每周更新;本次将调整为以月度回报为基础,每月更新,提供两年和三年计算结果。

3、实施时间:2007 年9 月30 日

如有疑问,请发送到如下邮箱CNWebsiteService@morningstar.com

晨星(中国)研究中心

2007 年9 月12 日

用微信扫描二维码 分享到朋友圈
关键词阅读:
有疑问 找专家
基金报告更多>>
星闻晨报更多>>
48小时点击排行榜更多>>