北大金融数学硕士。在没有沪深300ETF推出的情况下控制组合ETF的跟踪误差；和跨期套利策略基于隐含无风险利率的ARMA过程和其波动率的GARCH过程，建立了通道突破交易准则。2012年加入对冲基金Pine River任量化分析师、股票量化策略师，负责亚洲股票量化对冲策略的模型搭建、交易、风险管理及收益归因，业绩优秀。同时负责开发和设计公司内部的股票风险管理系统，为基金旗下所有股票策略提供多维度的风险分析。参与波动率交易、抵押贷款交易、统计套利等复杂策略的设计，在各个资产类别的量化交易方面均有丰富的积累。 加入泓信资本后，负责泓信资本的股票、债券、股指期货及其他复杂衍生品的量化策略开发和交易工作。同时负责搭建全公司通用的股票及债券风险量化系统，为全公司所有的股票、债券策略提供每天的风险预测、风险分解、收益归因、交易盈利分析、主要头寸风险预警等。